光大证券-资产配置与基金推荐周报:避险情绪持续高位,美联储降息预期利好美股-190616
大类资产表现:国内权益本周回升,黄金继续上涨。1)大类资产净值变化:国内权益类资产本周前半周有所回升,涨幅2%-3%,黄金维持优异表现,避险情绪仍然较高。(2)大类资产波动率变化:...[详细]
2019-06-17 分享者:wenzongl1 作者:邓虎 评级: 页数:16 页
光大证券-光大金工量化周报:因子组合继续跑赢基准-190616
多因子模型:本周500增强组合跑赢基准0.70个百分点因子表现:反转因子、小市值因子收益较高,低波动因子、质量因子回撤较大。组合表现:本周光大Alpha1.0组合上涨3.17%,同...[详细]
2019-06-17 分享者:jasonbrown0227 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:35 页
东方证券-分红对期指的影响-190616
研究结论上市公司已逐步公布分红信息。截止6月15日,上证50成分股已有21家公布了董事会预案,13家股东大会已通过,16家已实施;沪深300成分股已有62家公布了董事会预案,129...[详细]
2019-06-17 分享者:wujinzhi2008 作者:朱剑涛 评级: 页数:12 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标仍较谨慎-190614
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月14日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-06-17 分享者:kaixinlizi4929 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
国盛证券-量化周报:反弹或已开启-190616
反弹或已开启。上周市场尽管先扬后抑,但全周上涨幅度仍然高达2%。尽管50没有创出新低,下跌没有形成3浪结构,上证没有补缺口,但上证综指、沪深300、中证500、深证成指与创业板指的...[详细]
2019-06-17 分享者:389080219 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:24 页
天风证券-金工定期报告:动态反转策略本周触发新信号-190616
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2019-06-17 分享者:bmw330 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
东方证券-量化策略周报-190616
研究结论市场观点:上周前两个交易日市场出现较大幅度反弹,后半周稍有回落,全周沪深300指数涨2.53%,中证500涨2.50%,中证1000涨2.83%。上周各大指数上涨区间趋同略...[详细]
2019-06-17 分享者:renk14 作者:朱剑涛 评级: 页数:25 页
光大证券-多因子系列报告之二十二:再论动量因子-190615
股票价格的动量(Momentum),顾名思义代表的是股价在一定时间内延续前期走势的现象。不过与海外长期的研究和经验相悖的是,在A股市场,我们发现股价的反转(Reverse)效应要远...[详细]
2019-06-17 分享者:sunps82 作者:周萧潇,刘均伟 评级: 页数:20 页
东北证券-金融工程研究报告:指数小幅回升,存量博弈依旧-190616
报告摘要:全球股市回顾:本周全球股市整体上涨。其中,中小板指上涨2.92%(年初至今15.17%),纳斯达克指数上涨0.7%(年初至今17.5%),德国DAX指数上涨0.42%(年...[详细]
2019-06-17 分享者:指南忘北 作者:肖承志 评级: 页数:15 页
天风证券-金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报-190614
全市场估值及基金重仓股配置比例从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE处于其历史较低位置;从基金...[详细]
2019-06-17 分享者:littlebeebee 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190615
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益0.38%,本年超额收益0.47%;中证500增强组合本周超额收益-0.14%,本年超额收益10.28%;中证1000增强组合本周超额...[详细]
2019-06-17 分享者:beer1573 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
天风证券-市场情绪一览-190614
情绪面今日A股3485只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停19只,自然跌停18只,分别占比0.55%和0.52%。涨停封板率为37.25%,连板率为8.33%。今日...[详细]
2019-06-17 分享者:wacnncnnaw 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-量化择时周报:上攻乏力,震荡仍为主线-190615
A股择时观点:上攻乏力,震荡仍为主线。本周市场宽基指数周一周二大幅反弹后震荡回落,其中上证50周度上涨2.91%,跑赢其它宽基指数。上证综指、创业板指周度上涨1.92%、2.68%...[详细]
2019-06-17 分享者:abba322cn 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:11 页
光大证券-衍生品周报:股指震荡上升,期权市场情绪转暖-190615
布林带转为看多信号,期权布林带策略净值震荡回落。本周上证50ETF周度上涨1.86%。期权布林带策略转为看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值震荡回落,周度下跌4.08%。隐含波动率...[详细]
2019-06-17 分享者:baoyongpo 作者:祁嫣然 评级: 页数:8 页
东吴证券-A股市场的周内效应-190614
观点本报告是“微量研究”系列的第3篇。本篇的主题是,A股市场的日历规律。A股市场在股票指数和个股上存在“V型模式”的“周内效应”:周一行情最亢奋,其后逐渐走低,周四最低迷,周五轻微...[详细]
2019-06-17 分享者:minmin5446 作者:魏建榕,高子剑 评级: 页数:5 页
东兴证券-股市流动性周报金融工程:市场资金净流出减少,融资资金继续流出,北上资金转流入-190611
投资摘要:本期纳入监测的股市流动性指标分为股市资金净流入、市场情绪及其他指标等三部分。总体来说,资金净流出减少,股市整体下跌,中国波指IVIX上涨,总体变动2.88%,收于22.9...[详细]
2019-06-15 分享者:sxchen888 作者:杨若木 评级: 页数:8 页
东海证券-金融工程日报-190613
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-0.90%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.52%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数普遍...[详细]
2019-06-14 分享者:junwang 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
渤海证券-因子监测周报:基本面因子收益复苏,短期动量因子呈现趋势行情-190614
核心观点:上周,大市值股票表现优于小市值。市净率因子在沪深300成分股中回撤较为明显。盈利因子、成长因子表现显著。短期动量因子呈现趋势行情。临近中报披露时间,可重点关注基本面因子较...[详细]
2019-06-14 分享者:2920 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-190614
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(0.40%)涨幅最大,沪深300(-0.15%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.13%)涨幅...[详细]
2019-06-14 分享者:122722 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-190613
情情绪面今日A股3484只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停72只,自然跌停4只,分别占比2.07%和0.11%。涨停封板率为68.57%,连板率为18.87%。今...[详细]
2019-06-14 分享者:zhc_19 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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