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天风证券-市场情绪一览-180712
情绪面今日A股3447只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停76只,自然跌停0只,分别占比2.20%和0.00%。涨停封板率为66.09%,连板率为30.43%。今日...[详细]
2018-07-13 分享者:wine9 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-金融工程专题报告:基于期权投资者情绪指标的择时策略-180712
核心观点:期权投资者情绪指标预测能力分析常用的期权投资者情绪指标主要包括两类:一类是通过期权成交量及持仓量计算的指标,包括认沽认购成交比、认沽认购持仓比等;一类是通过波动率计算的指...[详细]
2018-07-12 分享者:kevin2010zhao 作者:祝涛 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-180711
情绪面今日A股3447只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停23只,自然跌停13只,分别占比0.67%和0.38%。涨停封板率为60.53%,连板率为15.09%。今...[详细]
2018-07-12 分享者:gdxliao 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告;海外文献推荐第四十八期-180711
HML因子中的细节Fama和French标准的价值(B/P)度量方法是一个合理的、保守的选择,对这个领域起到了很好的作用。但这不是最好的选择。本文对B/P计算指标的时效性进行了研究...[详细]
2018-07-12 分享者:lbslbs78 作者:吴先兴 评级: 页数:15 页
中邮证券-配对交易系列之二:基于时间序列的协整关系的配对交易-180710
摘要:在震荡市中(无论是股票,还是期货),基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注?;诖说难芯恳脖冉隙?,如基于时间序列的协整关系的配对交易、统计套利配对交易等。这些配对交易...[详细]
2018-07-12 分享者:lycstone 作者:程毅敏 评级: 页数:8 页
天风证券-市场情绪一览-180710
情绪面今日A股3447只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停53只,自然跌停1只,分别占比1.54%和0.03%。涨停封板率为69.74%,连板率为14.81%。今日...[详细]
2018-07-11 分享者:btseqp 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时日报:上证综指、沪深300高频信号平仓-180710
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500与创业板指;对上证综指、沪深300的观点偏谨慎。今日(7月10日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2018-07-11 分享者:cegceo 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东吴证券-市场小幅上涨,套利收益收窄-180710
观点本周市场回顾:本周(20180704至20180710)沪深300上涨1.71%,中证500下跌1.17%,上证50上涨3.44%?;ι?00指数期货基差跟踪:截至7月10日收...[详细]
2018-07-11 分享者:bhybhy1983 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
东吴证券-市场趋同,中小创后市承压-180710
本周(2018/7/3-2018/7/10)上证综指,沪深300,中小板,创业板涨跌幅分别为+1.46%,+1.71%,-0.66%,-0.88%,同期趋同度涨跌幅分别为+6.91...[详细]
2018-07-11 分享者:wjchan_cn1 作者:高子剑 评级: 页数:9 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:股指期货贴水加深,中性策略收益显著回落-180710
投资要点:多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,规模、波动率以及动量三个因子表现较好,绝对值依次为9.45%、7.48%、6.82%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。...[详细]
2018-07-11 分享者:gxrphb 作者:张青 评级: 页数:10 页
东吴证券-CDR:你需要知道的6件事-180710
DR、CDR分别是什么?存托凭证(DR)是一种可转让的、由中介机构参与、并由境外发行人发行一定数量的有价证券。存托凭证的持有人能够享受其所代表外国股份的权益,进而起到在境内直接投资...[详细]
2018-07-11 分享者:jwj777 作者:高子剑 评级: 页数:21 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看空、创业板维持看空-180709
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,7月5日创业板多转空,其余跟踪指数本周内(截至7月06日)继续维持看空。策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱RP...[详细]
2018-07-11 分享者:stevenyjg 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:9 页
国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益-0.4%-180709
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2018-07-11 分享者:道同 作者:黄志文,吴子昱,邹璐 评级: 页数:7 页
渤海证券-行业轮动专题一:使用随机森林算法的行业轮动模型-180710
核心观点:1、长久以来,选股与择时都是量化金融领域面对的两个最主要的问题。多因子模型是在量化选股中最常用的模型,在之前的报告中,我们详细介绍了这一模型。然而2017年以来,市场分化...[详细]
2018-07-11 分享者:t3tornado 作者:宋旸 评级: 页数:19 页
渤海证券-权益事件监测周报:103家公司发布高管增持,46家公司有限售股解禁-180710
核心观点:兰太实业(600328)等6家公司更新增发预案进度。无公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。37家公司发布公司机构股东增持,其中海立股份(600619)增持数量占总股本比...[详细]
2018-07-11 分享者:kuangxianhua 作者:宋旸 评级: 页数:19 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:本周波动率、换手率因子表现良好-180708
本周波动率、换手率、beta因子表现良好本周波动率、换手率、beta因子表现良好,在各指数成分股票池的RankIC值均为正,其中beta因子在沪深300成分股票池表现突出。市值、成...[详细]
2018-07-10 分享者:13601378060 作者:林晓明 评级: 页数:13 页
银河证券-金融工程报告:最悲观情形下性价比显现-180709
本周观点:对于沪深300,熔断后基于2015年净利润的估值倍数是12倍,从7月5日来看,基于2017年净利润的估值倍数为12.82倍,下方风险弱于上方机会,投资性价比显现。 ...[详细]
2018-07-10 分享者:cbzcrh 作者:王红兵 评级: 页数:6 页
光大证券-RSRS择时日报:中证500、创业板指高频信号止盈平仓-180709
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500与创业板指;对上证综指、沪深300的观点偏谨慎。今日(7月9日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,同...[详细]
2018-07-10 分享者:denny1353 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
光大证券-量化择时及行业配置周报:科技股表现突出,情绪下滑之势渐止-180709
本周择时观点:看多创业板指、中证500、上证50,而对上证综指、沪深300则持谨慎观点。本周行业配置:动量增强行业轮动模型7月建议配置行业为:家电、国防军工、电子元器件、房地产。市...[详细]
2018-07-10 分享者:mimifr 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-180709
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停56只,自然跌停7只,分别占比1.63%和0.20%。涨停封板率为64.71%,连板率为12.50%。今日...[详细]
2018-07-10 分享者:libo731 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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